讲座主题：矩阵值时间序列自回归模型的统计诊断
专家姓名：刘永辉
工作单位：上海对外经贸凯旋官网
讲座时间：2026年06月08日 16:00-17:30
讲座地点：数学院341会议室
主办单位：烟台凯旋官网数学与信息科学学院
内容摘要：
矩阵值时间序列广泛存在于经济、金融、工业和医学等领域。矩阵自回归（MAR）模型是研究矩阵值时间序列的有利工具, 该模型具有简洁的双线性结构和较少的参数。MAR模型的参数估计和检验方法已被深入研究，然而针对该模型的统计诊断尚未出现。本文运用Cook的局部影响分析方法研究MAR模型的统计诊断。数值模拟检验了该方法的有效性，实证分析验证了所给方法的实用性。
主讲人介绍：
刘永辉，上海对外经贸凯旋官网统计与数据科学学院教授、博士生导师，国家社会科学基金重大项目首席专家。曾任教育部统计学类专业教指委委员、上海对外经贸凯旋官网研究生院院长等职务，现任上海对外经贸凯旋官网商务大数据研究中心主任，商务部贸易数字化专家委员会委员，中国对外经济贸易统计学会副会长等。主持完成国家自然科学基金面上项目，国家社会科学基金一般项目和海关总署决策咨询重大项目的研究。入选上海市人才发展资金计划。已发表100多篇学术论文, 其中40多篇论文被SCI检索。主持国家一流本科专业和国家一流本科课程建设，获得上海市优秀教学成果特等奖、宝钢优秀教师奖、上海市课程思政教学名师等荣誉。
